バイナンスでポルカドット先物にフラッシュクラッシュ攻撃か 分速で価格を99%下げた手口とは?

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異なったブロックチェーンをつなげるプロトコル「ポルカドット（Polkadot）」が発行する仮想通貨DOTの先物価格が3月5日、仮想通貨取引所バイナンス上で一時0.2ドルまでさげた「フラッシュクラッシュ」が話題になっている。トレーダーによる注文ミスの可能性もあるが、分析すると計画的な攻撃だったことが示唆されている。また今回の暴落は先物市場でのみ仕掛けられており、現物市場における強制決済等は発生しなかったようだ。

ちなみにポルカドット先物価格はフラッシュクラッシュ後すぐに値を戻した。現在は34ドル前後で取引されてる。

原因解明のヒントとなるのがポルカドット先物取引の建玉だ。今回のフラッシュクラッシュの24時間前に急増しており、攻撃者がバイナンスのマッチングエンジンを操作して830万ドルの利益を得た可能性があることを示している。

バイナンスでポルカドット先物にフラッシュクラッシュ攻撃か 分速で価格を99%下げた手口とは?
DOT 永久先物 (perpetual futures)3分足チャート　情報元: バイナンス

手口はまずバイナンスで二つの口座を開き、一方でレバレッジをかけた買いをいれ、一方で売りを仕込む。リスクを最小化するために攻撃を仕掛ける直前に仕込む。

バイナンスにおけるDOT先物の建て玉は「フラッシュクラッシュ」から約30時間前に192万DOTから334万DOTへと増えている。約50億円相当だ。

バイナンスでポルカドット先物にフラッシュクラッシュ攻撃か 分速で価格を99%下げた手口とは?
DOT/USD先物建玉量 　情報元: バイナンス

DOT先物の買い・売りポジションの比率をみるとフラッシュクラッシュ前に「売り」に大きく傾いたことがわかる。フラッシュクラッシュが意図的な売り浴びせ攻撃だったことをしめす指標だ。

バイナンスでポルカドット先物にフラッシュクラッシュ攻撃か 分速で価格を99%下げた手口とは?
DOT先物　ロング対ショート比率 情報元: バイナンス

そこから仕込んであったロングポジションを成り行き価格で売るだけだ。大きな売り注文によって価格が下がっていく。一方で別の口座でつくったショートポジションで大きく利益を得る。

今回問題となった「買い」ポジションは約3000万ドル分で、「売り」ポジションは1000万ドルだったと推定できる。

暴落で33ドルから19%下落した時点で、76万2000DOTが一分で売買された。この時点で、25倍のレバレッジがかかった「買い」の解消で120万ドルの損がでるが、5倍のレバレッジをかけたショートポジションは950万ドルの利益がでる。

バイナンスでDOT先物を保有しているユーザーはあまり影響をうけないというのも大事なポイントだ。攻撃者のロング口座はマイナス残高となっているはずだが、これはバイナンス保険基金がカバーする可能性が高い。

これらの計算は、取引所から提供されたデータに基づく単なる憶測に過ぎない。またこの攻撃の確固たる証拠が表面化する可能性は低いと思われる。

ここに記載されている見解や意見は筆者のものであり、必ずしもCointelegraphの見解を反映しているわけではありません。すべての投資や取引にはリスクが伴います。決断を下す際には、ご自身で調査を行う必要があります。

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